¼­ºê À̹ÌÁö
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 12-10-22 04:37
10¿ù 20ÀÏ »ó´ã½É¸®ÇÐȸ °­ÀÇ(¾çÀû¹æ¹ý·Ð) Áß Áú¹®¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 16,456  
10¿ù 20ÀÏ Á¦ °­ÀÇ Áß Áú¹®ÇϽŠ³»¿ë Áß
(1) »ó°ü°è¼ö °£ Â÷ÀÌ°ËÁõ ¹æ¹ý°ú
(2) AMOS¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±¸Á¶¹æÁ¤½Ä ¸ðÇü(´ÙÁß ¸Å°³È¿°ú)¿¡¼­ °³º° ¸Å°³È¿°ú¸¦ ¾Ë¾Æº¸´Â ¹æ¹ý(phantom variable »ç¿ë)¿¡ ´ëÇÑ Âü°í»çÇ×À» ¾Æ·¡¿¡ ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù.

À̵¿±Í µå¸².

1. »ó°ü°è¼ö °£ Â÷ÀÌ°ËÁõ (µ¶¸³Ç¥º»ÀÇ °æ¿ì, ¿¹, ³² vs. ¿©)

--> »ó°ü°è¼öµé°£ÀÇ Â÷ÀÌ °ËÁõÀº t°¡ ¾Æ´Ñ z °ËÁõÀ» ÇؾßÇϴµ¥ 

Zr = 1/2 log e(1 + r) - 1/2 log e(1 - R) °ø½Ä¿¡ ÀÇÇØ ¼ÕÀ¸·Î °è»êÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Á» º¹ÀâÇØ º¸ÀÌÁö¸¸ ´ÙÀ½ Ã¥ ³»¿ëÀ» Àо½Ã°í ¿¹Á¦¸¦ µû¶ó°¡´Ù º¸¸é ½±°Ô °ªÀ» ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿À·¡µÈ Ã¥ÀÌÁö¸¸ µµ¼­°ü¿¡¼­ ã¾Æº¸¼¼¿ä.


Robert B. McCall Àú, ÀÌ°ü¿ë, ±è±âÁß ¿ª(1984). ±âÃʽɸ®Åë°èÇÐ. ¹ý¹®»ç.

ÆäÀÌÁö 232-236. (330 ÆäÀÌÁö ºÎ·ÏÀÇ Ç¥ Dµµ ÂüÁ¶).


2. AMOS¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±¸Á¶¹æÁ¤½Ä ¸ðÇü(´ÙÁ߸Ű³ ¸ðÇü)¿¡¼­ °³º° ¸Å°³È¿°úÀÇ À¯ÀǼº °ËÁõ

°³º° °£Á¢È¿°ú¿¡ ´ëÇÑ AMOS Bootstrapping ¹æ¹ý -- ´ÙÁ߸Ű³ÀÎ °æ¿ì °³º°¸Å°³¿¡ ´ëÇØ Phantom º¯¼ö¸¦ »ý¼ºÇÏ¿© °öÀÇ ÇüÅ·ΠµÈ °£Á¢È¿°ú(¿¹, ab, abc)¸¦ ÇϳªÀÇ ´ÜÀÏ°è¼ö·Î Ãë±ÞÇÏ¿© ºÎÆ®½ºÆ®·¹ÇÎ(bootstrapping) ÀýÂ÷(°£Á¢È¿°úÀÇ À¯ÀǼºÀ» simulation °úÁ¤À¸·Î È®ÀÎÇÏ¿© ½Å·Ú±¸°£¿¡ 0 ÀÌ Æ÷ÇԵǴÀ³ÄÀÇ ¿©ºÎ·Î À¯ÀǼº È®ÀÎ)Àû¿ë

´Ü ÀÌ ¹æ¹ýÀº Á¦ÇÑµÈ Áö¸éÀ¸·Î ¼³¸íÇϱ⿡´Â ³Ê¹« º¹ÀâÇϹǷΠÅë°è¿öÅ©¼ó(¿¹, È«¼¼Èñ ±³¼öÀÇ ±¸Á¶¹æÁ¤½Ä Åë°è¿öÅ©¼ó (Áß±Þ) - ¸Å³â ¿©¸§ ½ÃÇà; È«¼¼Èñ, À̵¿±Í ±³¼ö °øµ¿ Åë°è¿öÅ©¼ó (¸Å°³È¿°ú ½Ç½À) ´ë°³ ¸Å³â 2Çбâ(10¿ù °æ) ½ÃÇà)À» ÅëÇؼ­ ½ÇÁ¦ ÀڷḦ ÅëÇÑ ½Ç½À°ú ÇÔ²² ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

¿©·¯°¡Áö ¿Ü±¹ Âü°í¹®ÇåÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù¸¸ ±¸Á¶¹æÁ¤½Ä ¹æ¹ý·Ð¿¡ ´ëÇÑ ¸¹Àº ¼±ÇàÁö½ÄÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÕ´Ï´Ù. ÇÑ±Û ÀڷḦ ãÀ¸½Å´Ù¸é ´ÙÀ½ Ã¥À» ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. Phantom º¯¼öºÐ¼®¿¡ °üÇÑ ÀϺΠ³»¿ëÀÌ Á¦½ÃµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 

AMOS 19 ±¸Á¶¹æÁ¤½Ä ¸ðµ¨¸µ: ¿ø¸®¿Í ½ÇÁ¦ (2011, ÀúÀÚ: ¹èº´·Ä, ÃâÆÇ»ç: û¶÷)